Как AML-проверка читает Bitcoin: UTXO, кластеры и «грязные» монеты

В Ethereum и TRON адрес — счёт с балансом. В Bitcoin счёта нет: есть транзакции, у каждой — входы и выходы. Выход, который ещё никто не потратил (UTXO), и есть «монета». Баланс адреса — просто сумма таких выходов, привязанных к нему. Потратить часть выхода нельзя: транзакция съедает его целиком и возвращает остаток новым выходом — сдачей, обычно на новый адрес того же кошелька.

Отсюда главное отличие для проверки. Один адрес почти никогда не равен кошельку: современный кошелёк создаёт новый адрес под каждое поступление и под каждую сдачу, и история одного человека рассыпана по десяткам и сотням адресов. Отчёт по одному адресу показывает фрагмент; чтобы увидеть целое, аналитика собирает адреса в кластеры.

Вторая особенность — у каждой монеты есть родословная. Выход создан транзакцией, входы которой — выходы более ранних транзакций, и так до момента, когда монета была добыта майнером. Граф этих связей публичен и неизменен, поэтому «история» в Bitcoin — не метафора: её можно пройти назад шаг за шагом, и именно по ней считается риск.

Блокчейн-аналитика не знает, кому принадлежит адрес, но умеет доказывать, что несколько адресов принадлежат одному владельцу. Основных приёмов два.

• Общие входы. Если транзакция тратит выходы с нескольких адресов, подписать её мог только тот, у кого есть ключи от всех. Все адреса-входы попадают в один кластер. Так большинство кошельков раскрывают себя при первой же крупной трате.
• Сдача. Среди выходов транзакции аналитика ищет тот, что вернулся отправителю: новый адрес, нестандартная сумма, тот же тип адреса, что у входов. Адрес сдачи присоединяется к кластеру отправителя, и цепочка продолжается.

К кластерам добавляются внешние знания: адреса, которые биржи, обменники и сервисы раскрыли сами, адреса из уголовных дел и санкционных списков, данные тестовых депозитов. Так у кластера появляется метка: «Биржа», «Миксер», «Даркнет-маркет», «Программа-вымогатель», «Санкции». Когда отчёт AMLKYC пишет, что адрес связан с биржей высокого риска или даркнетом, речь о кластере, в который этот адрес входит или с которым соприкасались его монеты.

У метода есть ограничения. Эвристика сдачи ошибается, когда кошелёк специально рвёт шаблон, а общие входы ломает CoinJoin — о нём ниже. Поэтому разные провайдеры данных дают по одному адресу разные оценки, и ни одна из них не приговор, а сигнал, который читают вместе с остальными.

Монета, вышедшая из помеченного кластера, не становится чистой от того, что сменила адрес. Аналитика идёт за ней по графу: через чьи транзакции она прошла, в каких долях смешалась с другими выходами, где осела. Риск при этом не копируется один к одному, а разбавляется и затухает: чем дальше по цепочке и чем меньше доля, тем слабее сигнал.

• Цепочка «лепестков» (peel chain). Крупная сумма тратится по частям: на каждом шаге небольшой выход уходит наружу, остальное — сдачей на новый адрес. Классический способ вывода украденного через обменники; по графу виден как длинная цепь одиночных трат.
• Смешивание. Миксер принимает монеты от многих пользователей, перемешивает и выдаёт другие выходы. Родословная монеты на нём обрывается, но сам факт прохождения через миксер и есть метка. Для бирж это один из самых тяжёлых сигналов, а миксер под санкциями превращает любой контакт в критический риск.
• CoinJoin. Несколько человек собирают одну транзакцию с равными выходами, и эвристика общих входов перестаёт работать: входы принадлежат разным людям. Это легальный инструмент приватности, но для AML-систем он неотличим от попытки запутать след, и выходы CoinJoin часто получают повышенный риск.
• Консолидация. Кошелёк, собирающий множество мелких выходов в один, склеивает их истории: одна «грязная» монета в наборе окрашивает весь объединённый выход.

Отсюда правило, которое нарушают чаще всего: чистоты 100 % в Bitcoin не бывает. Почти любая монета, которая ходит по сети несколько лет, где-то соприкасалась с помеченным кластером. Вопрос не в том, была ли связь, а в том, насколько она близка, велика и какого рода. Именно это и выражает риск-скор.

Отчёт переводит граф в несколько понятных величин, и у каждой своё место в чтении.

• Риск-скор от 0 до 100. 0–30 — низкий, 31–60 — средний, 61–100 — высокий. У биткоин-адреса с долгой историей скор почти никогда не равен нулю, и это нормально. Высокий означает, что перевод с этого адреса биржа может заблокировать.
• Обнаруженные сигналы. Метки кластера и его контрагентов: кража, вымогательство, даркнет, миксер, азартные игры, санкции, биржа высокого риска, дастинг. У каждой свой уровень. Отдельное предупреждение — если адрес фигурирует в известном инциденте.
• Структура источников и карта потоков. Доли категорий, из которых пришли средства, и куда они ушли, с контрагентами и их долей в обороте. Для Bitcoin это главный раздел: он показывает, разбавленная ли это связь с миксером в далёком прошлом или свежий прямой приход с даркнет-маркета.
• Данные адреса. Баланс, число транзакций, объёмы, первая и последняя активность, доля оставшегося на балансе. Это данные одного адреса, а не кластера.

Как получить отчёт, что в нём ещё есть и как им поделиться — на странице «AML Risk Score криптокошелька».

• Несколько входов и выходов. У биткоин-транзакции бывает много отправителей и много получателей. По хешу страница поиска покажет все адреса сторон и предложит выбрать, какой проверять. Выбирайте того, с кем у вас сделка, а не адрес сдачи.
• Сдача — не второй получатель. Если в транзакции два выхода, один из них почти наверняка вернулся отправителю. Проверять его отдельно бессмысленно: это тот же кластер.
• Повторное использование адреса. Адрес, на который годами принимают платежи, связан со всеми, кто ему платил, и его скор отражает их истории. Для депозитного адреса биржи это норма, для частного кошелька — повод спросить, чей он.
• Неподтверждённый перевод можно заменить. Пока транзакция ждёт в мемпуле, отправитель вправе выпустить другую с теми же входами и большей комиссией (replace-by-fee), и первая исчезнет. Товар под неподтверждённый платёж — классический сценарий обмана; дождитесь статуса «подтверждена».
• Формат адреса не делает монету чище. Legacy (1…), P2SH (3…), Bech32 (bc1q…) и Taproot (bc1p…) — разные способы записи, а не уровни надёжности. Риск живёт в истории выходов, а не в префиксе.
• Дастинг. Копеечный выход с помеченного адреса на ваш — способ связать ваш кластер с чужим, когда вы потратите его вместе с другими выходами. В отчёте это метка «Дастинг-атака»; такой выход лучше не тратить вовсе.

1. Низкий скор и нет сигналов — стандартной проверки достаточно. Сохраните отчёт: он фиксирует состояние адреса на дату проверки.
2. Средний скор — откройте источники и карту потоков. Старая разбавленная связь с миксером и свежий прямой приход из даркнета дают похожие числа, но означают разное.
3. Высокий скор или метки кражи, санкций, вымогательства — не принимайте перевод, пока контрагент не объяснит происхождение средств, а лучше откажитесь от сделки. Если монеты уже пришли, не смешивайте их с остальными выходами и сохраните PDF-отчёт для разбирательства с биржей.
4. Повторяйте проверку перед каждой сделкой с тем же контрагентом: история адреса меняется с каждой транзакцией, а метки в базах — по мере расследований.